Crypto Quantitative Research & Real-Time Data System

Một hệ thống định hướng production, hoạt động theo cơ chế deterministic và dựa trên dữ liệu, được thiết kế nhằm đánh giá thị trường crypto một cách có cấu trúc và có khả năng kiểm chứng.

1. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết sự thiếu minh bạch trong các phương pháp giao dịch crypto mang tính cảm tính hoặc dựa trên indicator rời rạc. Thay vì tạo tín hiệu trực tiếp từ một vài chỉ báo, toàn bộ dữ liệu thị trường (OHLCV) và feature kỹ thuật được tổ chức theo kiến trúc Data Warehouse chuẩn Dim–Fact và được đánh giá thông qua cơ chế chấm điểm deterministic.

Mục tiêu không phải là “dự đoán giá chính xác”, mà là xây dựng một hệ thống hỗ trợ quyết định có thể tái lập, không rò rỉ dữ liệu và có khả năng kiểm chứng thống kê. Mọi tín hiệu đều được đối chiếu với dữ liệu thị trường thực tế và lưu trữ để phân tích hiệu suất dài hạn.

Go to Prediction

Chi tiết quá trình xây dựng hệ thống, kiến trúc dữ liệu và từng bước triển khai được ghi chú đầy đủ tại GitHub Project .

2. Phạm vi coin được sử dụng

Hệ thống tập trung phân tích ba đồng coin chính: BTC, ETH và BNB.

3. Các Indicator Kỹ Thuật

Hệ thống sử dụng nhiều nhóm indicator nhằm phản ánh đầy đủ cấu trúc thị trường, động lượng, xu hướng và độ biến động. Các indicator đóng vai trò là feature đầu vào cho hệ thống Metric và Scoring Engine.

Momentum Indicators

  • RSI – Đo trạng thái quá mua / quá bán và động lượng ngắn hạn.
  • MACD – Phân tích hội tụ / phân kỳ trung bình động và tín hiệu cross.
  • MACD Histogram – Đánh giá gia tốc thay đổi động lượng.

Trend Indicators

  • EMA 20 / 50 / 200 – Xác định xu hướng ngắn, trung và dài hạn.
  • ADX – Đo cường độ xu hướng (trend strength).
  • MA Slope – Phân tích độ dốc xu hướng.

Volatility Indicators

  • Bollinger Bands – Phân tích breakout và biên độ dao động.
  • ATR – Đo mức biến động trung bình phục vụ TP/SL thích ứng.
  • BB Width – Phát hiện trạng thái squeeze / expansion.

Volume-Based Indicators

  • OBV – Đánh giá dòng tiền tích lũy / phân phối.
  • Volume Spike – Phát hiện breakout có xác nhận.
  • Volume Confirmation Logic – Lọc false breakout.

Lưu ý: Indicator không trực tiếp sinh tín hiệu BUY/SELL. Chúng được chuẩn hóa thành các Metric trong hệ thống Dim–Fact Data Warehouse và được tổng hợp thông qua cơ chế Scoring Deterministic.

3. Framework Metric & Scoring Deterministic

Thay vì sinh tín hiệu trực tiếp từ indicator, hệ thống trừu tượng hóa điều kiện giao dịch thành một tầng metric độc lập. Các điều kiện được định nghĩa trong dim_metric và được tính toán thành fact_metric_value.

🔹 Logic tổng hợp

  • BUY
    • Trend nghiêng lên
    • Momentum dương
    • Breakout lên
  • SELL
    • Trend nghiêng xuống
    • Momentum âm
    • Breakout xuống
  • SIDEWAY
    • Không hội đủ điều kiện từ cả Trend và Signal
    • Hệ thống chủ động không giao dịch để tránh trade không có edge

SIDEWAY là một trạng thái được thiết kế có chủ đích, không phải lỗi hay thiếu signal.

5. News & Sentiment Analysis

Bên cạnh dữ liệu kỹ thuật, hệ thống hiển thị tin tức Crypto nhằm cung cấp thêm thông tin tham khảo cho người dùng.

Tin tức và sentiment không tham gia vào logic sinh signal, không ảnh hưởng đến BUY / SELL / SIDEWAY và không được sử dụng trong đánh giá hiệu quả chiến lược. Chức năng của phần này chỉ nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi bối cảnh thông tin thị trường.

6. Quy trình prediction

Hệ thống hoạt động theo khung 2 giờ (2H), nhằm cân bằng giữa nhiễu ngắn hạn và độ trễ xu hướng.

  1. Thu thập dữ liệu giá, indicator và tin tức
  2. Chuẩn hoá dữ liệu thành metric
  3. Tổng hợp metric và sentiment
  4. Tính toán điểm phân tích
  5. Sinh ra prediction

7. Prediction vs Reality

Mỗi prediction đều được đối chiếu với dữ liệu giá thực tế sau khi kết thúc khung thời gian.

Kết quả được phân loại thành:

Dữ liệu này được lưu trữ để:

8. Các khu vực chính của website

Prediction

Biểu đồ giá và nhận định xu hướng mới nhất

Analytics

Phân tích indicator, metric và mô hình dữ liệu

History

Theo dõi Prediction vs Reality